凯利公式（关于凯利公式的介绍）

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1、凯利公式（The Kelly Criterion）由 John R. Kelly, Jr. 于1956年提出（Kelly 1956）。

2、它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。

3、凯利公式表达式为：f*=(bp-q)/b=(p(b+1)-1)/b，其中f*为应投注的资本比值，p为获胜的概率，q为失败的概率，b为赔率。

4、我们在投资中真正应该关心的是长期累积的收入，对于累积的收益来说，最后的结果只和输赢的局数有关，而和输赢的顺序无关。

5、凯利公式推出了一个最佳的投入仓位比，来最大化长期的累积收益。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。